马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数

【名词&注释】

经济衰退(economic recession)、适用范围(scope of application)、外资银行(foreign banks)、规章制度、经济状况(economic status)、竞争机制(competition mechanism)、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、商品价格(commodity price)、国有银行、管理部门

[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）

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[单选题]下列关于股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}的描述，错误的是（ ）。

A. 股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}由于规模较小而不能开展金融创新
B. 股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}推动了整个中国银行业的改革和发展
C. 股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高
D. 股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}较好地满足了中小企业和居民的融资和储蓄业务需求

[多选题]下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B. 当久期缺El为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

[单选题]某人打算对一个项目进行投资，对未来的经济状况做出如下预测，经济运行良好的概率为25%，此时项目的收益率为40%，经济衰退的概率为15%，此时项目的收益率为-20%，经济正常运行的概率为60%，此时的收益率为10%，那么这个投资者的预期收益率为（ ）。

A. 11%
B. 12%
C. 13%
D. 14%

[单选题]商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（ ）。

A. 涉及的风险管理领域非常全面
B. 商业银行适用范围受限
C. 投入资金巨大
D. 难以绝对控制商业银行的敏感信息

[单选题]守法合规是指银行从业人员应当遵守（ ）

A. 法律法规
B. 行业自律规范
C. 所在机构的规章制度
D. 以上都应遵守

[单选题]市场风险在（ ）中的汇率和商品价格^{(commodity price)}风险被纳入了资本要求的范围。

A. 基本账户
B. 银行账户和交易账户
C. 交易账户
D. 银行账户

[单选题]ROC级法主要针对哪种类型的银行？（ ）

A. 国有银行
B. 股份制商业银行^{(joint-stock commercial banks)}
C. 外资银行
D. 以上都不是

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